مقدمه—————————————————————  4

ریسک چیست ———————————————————-5

انواع ریسک————————————————————5

اجزای ریسک———————————————————–8

مدیریت ریسک———————————————————10

اهداف مدیریت ریسک—————————————————-11

فرایند مدیریت ریسک—————————————————-12

معیارهای اندازه گیری ریسک————————————————13

واریانس———————————————————-13

ضریب تغییرات—————————————————–14

مفروضات اصلی تصمیمات از نظر ریسک——————————————15

ریسک و فرآیند بودجه بندی——————————————————————–16

روش تعدیل نرخ ارز—————————————————17

روش معادل اطمینان————— ———————————–19

ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه——————————————–21

دیرش————————————————————22

همگرایی (تحدیب) —————————————————25

رابطه مدیریت ریسک وارزش شرکت———————————————26

ابزارهای مناسب مدیریت ریسک مالی——————————————–27

چکیده:

در سرمایه گذاری مالی با ریسک های مواجه هستیم که این ریسک ها باید با مدیریت ریسک کاهش یابدمديريت پروژه وظيفه اي پيچيده است كه پيچيدگي آن به بزرگي ابعادكمي و كيفي پروژه دارد. پروژه هادرشرايط كنوني بازاروتجارت درهرلحظه اززمان درمعرض مواجه بابحرانقراردارند. محيط پروژه ها بسيارمتغير بوده وشرايط عدم قطعيت،بسيارندواين شرايط براي پروژههاي بزرگترمشكلترنيزمي گردد. بدون شك،مديريت صحيح اين ريسك ها،پيش بیني ازتسهيل شرايط بحران پروژه ها مي باشدوضرورت دستيابي به علوم وابسته وگسترش اين علوم،كاملاٌ آشكاراست. اين مقاله به فرآيندمديريت ريسك پروژه پرداخته،فرآیند مدیریت ریسک وابزار های مربوطه می پردازد.هدف مدیریت ریسک کاهش ریسک است نه حذف آن

کلید واژه: انواع ریسک، فرآیند مدیریت ریسک، واریانس(ریسک) ،ابزار مشتقه

مقدمه:

ریسک اجتناب ناپذیراست ،اما قوانین رقابتی شرکتهاوسازمانهارامجبورمی سازندتا نگاه دقیق تری به استراتژی مدیریت ریسک داشته باشندوبدین طریق کارایی عملیاتی ومزیت رقابتیشان راافزایش دهند . ریسک محرک قدرتمندی است . امروزه شکست درمدیریت ریسک می تواندسبب ازدست دادن نیروی انسانی حرفهای،ازدست دادن شرکای تجاری وازدست دادن بازاریافرصتهای درآمدزایی وازهمه بدترازدست دادن کامل عملیات کسب وکارشود. هرسازمانی باریسک دست وپنجه نرم می کند،امادرصورت درک ومدیریت درست ریسک،آن ریسک میتواندبه مزیت رقابتی تبدیل شود.

استراتژی سنتی مدیریت ریسک برکنترل ریسک های شناخته شده وناشناخته باهدف به حدقل رساندن احتمال وهزینه روی دادن آن هامتمرکزهستند. امروزه سازمانهای مدیریت ریسک رابعنوان عامل فعال کننده کسب وکارمی دانند. این دیدگاه جدید نه تنهاریسک راتهدیدنمی کند بلکه آنرا فرصت جدیدی تلقی می کندکه میتوانداهرمی برای ساخت محصولات جدید،خدمات جدید،مدلهای جدیدکسب وکاروراههای جدیدی برای رقابت دربازاراست.

امروزه سازمانهای موفق،استراتژیهایی رامی سازندکه مدیریت ریسک راباریسک،متوازن نمایدتابدین ترتیب نوآوری افزایش یابدودربازارجایگاه ویژه ای برای سازمان ایجادگردد.

تئوری مدیریت ریسک

ریسک چیست:

• عبارت است هر چیز که حال یا آینده دارای یا توان کسب درآمد شرکت ,موسسه یا سازمان را تهدید می کند.
• عدم قطعيتي اگر بيافتد ميتواندروي يكي ياچندتاازاهداف تاثيربگذارد.
• بالقوهای است که مشخصاًپیشامدهای ممکن آن،خسارت یاعدم تغییردروضع موجودمیباشد.
• احتمال وقوع حادثه با آثار منفی در مقایسه با اهداف ریسک بر حسب احتمال وقوع و آثار آن